Optimización de portafolios en el sistema pensional colombiano bajo el esquema multifondos (2013-2018)
Trabajo de grado - Pregrado
2019
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
En el presente documento se busca plantear un modelo de portafolios óptimos para
fondos pensionales en Colombia analizando en primera medida el modelo del esquema
multifondos implementando desde el 2008, utilizando el modelo de optimización de
carteras de inversión de Markowitz haciendo uso de una estimación de volatilidad con la
familia de modelos (GARCH por sus siglas en inglés generalized autoregressive
conditional Heteroskedasticity Model) ,lo que permite un acercamiento más profundo de la
realidad del sistema financiero, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por el
sistema legal Colombiano The present document seeks to propose an optimal portfolios model for pension funds in
Colombia by first analyzing the model of the multi-fund scheme implemented since 2008,
using Markowitz's investment portfolio optimization model using an estimation of volatility
with the family of generalized model with conditional heteroscedasticity (GARCH) models,
which allows a deeper approach to the reality of the financial system, taking into account
the limitations established by the Colombian legal system
- AAB. Economía [278]
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