@TECHREPORT{Man_Aná_2021,
author = "Mancera Pachón, María Isabel",
title = "Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo  2011-2020",
abstract = "Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de
Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020.
El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el
máximo nivel de rentabilidad y la mínima varianza del portafolio seleccionado. Para
desarrollar este objetivo empleamos el modelo de Markowitz, las metodologías ARCH y
GARCH. En el estudio se encontró que el portafolio conformado por las cinco entidades
bancarias más representativas de Colombia no cumple con el principio de maximización de
rentabilidad. Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo
ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH.",
year = 2021,
institution = "Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca",
url = "https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3469",
}