TY - THES 
TI - Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo  2011-2020
AU - Mancera Pachón, María Isabel
AB - Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de
Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020.
El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el
máximo nivel de rentabilidad y la mínima varianza del portafolio seleccionado. Para
desarrollar este objetivo empleamos el modelo de Markowitz, las metodologías ARCH y
GARCH. En el estudio se encontró que el portafolio conformado por las cinco entidades
bancarias más representativas de Colombia no cumple con el principio de maximización de
rentabilidad. Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo
ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH.
DA - 2021-06-24
KW - Modelo ARCH
KW - Modelo GARCH
KW - Modelo Markowitz
KW - Volatilidad
KW - Acciones
KW - Heterocedasticidad
KW - Investigación
KW - Entidades bancarias
KW - Portafolio
KW - Rentabilidad
PB - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
UR - https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3469
ER -