@TECHREPORT{Are_Aná_2020,
author = "Arenas Espitia, Sandra Patricia - Fernandez Palomino, Jamer Rafael",
title = "Análisis de la volatilidad en las tasas de crecimiento del Pib para las economías dolarizadas de Latinoamérica: casos Ecuador, Panamá y El Salvador, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 a 2019",
abstract = "Teniendo en cuenta el desarrollo de una metodología para el análisis de la volatilidad de series
de tiempo financieras, como lo es el modelo ARCH y su generalización el modelo GARCH,
resulta interesante el poder hacer uso de la misma para realizar una medición aplicada a las
tasas de crecimiento del PIB. De acuerdo con lo anterior, se busca determinar el
comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB en términos de la volatilidad, para las
economías dolarizadas de Panamá, Ecuador y El Salvador durante el periodo de tiempo
comprendido entre los años 2001 a 2019; mediante la estimación de un modelo GARCH(1,1),
en el que se concluye que Panamá y Ecuador si presentan volatilidad en el crecimiento del PIB
aunque para El Salvador no se observa este problema, de acuerdo a los resultados obtenidos.",
year = 2020,
institution = "Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca",
url = "https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5514",
}