Listar por tema "Metodología Garch"
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Análisis de la volatilidad en las tasas de crecimiento del Pib para las economías dolarizadas de Latinoamérica: casos Ecuador, Panamá y El Salvador, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 a 2019
(Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2020)Teniendo en cuenta el desarrollo de una metodología para el análisis de la volatilidad de series de tiempo financieras, como lo es el modelo ARCH y su generalización el modelo GARCH, resulta interesante el poder hacer ...