Estimación del mejor método (media-var y media-varianza) para la mitigación de riesgos en inversión en torno al portafolio basado en el índice Colcap20. Diplomado en Trading

Abstract

En el trabajo de investigación se desarrollara la comprobación de la hipótesis por medio de datos históricos reales recopilados de la página BBVA, desde 1 de octubre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2019 escogiendo como activo financiero el “COLCAP20” que es un indicador que recopila acciones Colombianas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), lo cual por medio de este indicador se presentan acciones de diferentes sectores y niveles de capitalización, lo que permite que los modelos realizados en este trabajo sean generalizados y efectivos a diferentes situaciones empíricas. Se realizarán las operaciones con los retornos diarios (Anualizados) para observar el método Media - VaR y Media -Varianza los cuales ambos procedimientos intentan ofrecer una solución al problema de encontrar un portafolio de inversión en acciones con la compensación óptima de retorno y riesgo. El objetivo central del trabajo de investigación es demostrar por medio de procedimientos matemáticos y teóricos cual de los dos métodos es más eficiente para elegir un portafolio diversificado y rentable. Por consiguiente se presentará el marco teórico para entender la parte empírica del trabajo de investigación, luego se entrará en contexto al lector respecto a conceptos claves para entender el documento presentado y con la recopilación de información y la realización de los datos requeridos para la demostración de los métodos expuestos en el trabajo se generaron conclusiones respecto al tema y resultados para investigaciones futuras en torno al trabajo de investigación e incógnitas por responder.

In the research work ir develops the comprobation of the hypothesis for medium of the really historical dates collected from the website BBVA, since october 1st, 2019 until november 30th, 2019 choosing how financial asset the “Colcap20” that is are indicator that collect Colombian actions of the Colombian stock exchange (BVC). for mediate of the this indicator show up Colombian actions from different sectors and levels of capitalization what allows that the models realized in this job will be generalized and effective to different empiric situations. Will be realiced the operation with the diary returns (Anualized) for observe the method “Media VaR” and “ Media – Varianza “ which both of them try offer one solution to the problem of finding one investment portfolio in actions for the optimal return and risk compensation the central objective of the investigation is show for mediate maths procedures and theorical procedures which of the two methods is more efficient to choose a investment portfolio diversified and profitable portfolio. Therefore, will be presented the theorical framework to understand the empirical part of the research work, then will into in context to the reader respect to key concepts for understand the presented document and with the information recompilation and to realiced of the requirements dates for the demonstration of the methods exposed, in the job will generated conclusions regarding the topic and results for future on environment research and unknowns to answer.