Estimación del mejor método (media-var y media-varianza) para la mitigación de riesgos en inversión en torno al portafolio basado en el índice Colcap20. Diplomado en Trading
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Ruiz, Emiro Alonso | 2020
En el trabajo de investigación se desarrollara la comprobación de la hipótesis por medio de
datos históricos reales recopilados de la página BBVA, desde 1 de octubre del 2019 hasta el
30 de noviembre del 2019 escogiendo como activo financiero el “COLCAP20” que es un
indicador que recopila acciones Colombianas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), lo
cual por medio de este indicador se presentan acciones de diferentes sectores y niveles de
capitalización, lo que permite que los modelos realizados en este trabajo sean generalizados
y efectivos a diferentes situaciones empíricas. Se realizarán las operaciones con los retornos
diarios (Anualizados) para observar el método Media - VaR y Media -Varianza los cuales
ambos procedimientos intentan ofrecer una solución al problema de encontrar un portafolio
de inversión en acciones con la compensación óptima de retorno y riesgo. El objetivo central
del trabajo de investigación es demostrar por medio de procedimientos matemáticos y
teóricos cual de los dos métodos es más eficiente para elegir un portafolio diversificado y
rentable.
Por consiguiente se presentará el marco teórico para entender la parte empírica del trabajo de
investigación, luego se entrará en contexto al lector respecto a conceptos claves para entender
el documento presentado y con la recopilación de información y la realización de los datos
requeridos para la demostración de los métodos expuestos en el trabajo se generaron
conclusiones respecto al tema y resultados para investigaciones futuras en torno al trabajo de investigación e incógnitas por responder.
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